Батьківщиною російської волинки вважається Волинь – область Західної Русі. У Білорусії та Україні вона називається дуда, у Польщі та Молдові — коза. Була колись популярним на Русі народним музичним інструментом. Відомості про неї зустрічаються в іконографічних та писемних пам'ятках культури російського народу XVI-XIX століть.
Дехто вважає батьківщиною волинки Шумер, інші припускають, що її винайшли у Китаї у 5 столітті до нашої ери.
Будова інструменту Вважається, що слово «волинка» походить від регіону Волинь в Україні. Імовірно, інструмент прийшов туди з Румунії. У Шотландії його називають bagpipe – дослівно "мішок з трубкою". Традиційно інструмент виготовляється із знятої цілком козячої чи телячої шкіри.
Шотландський інструмент волинка наводила страх на ворогів і розуміла дух горян Шотландії, у зв'язку з цим волинка багато років була заборонено Британське Королівство.